金融时间序列分析 第一次作业(4)

张老师的金融计量课作业答案 R软件

a. 0: =0， =0.05 建立检验统计量 =

计算结果为 =1.81106 =0.070132

"Accept Null Hypothesis" 故接受原假设

b. 0: =0， =0.05 建立检验统计量

= (0,1)

计算结果为 = 6.23215

=4.60076e 10

"Reject Null Hypthesis;Accept Alternative Hypothesis" 故拒绝原假设，接受被择假设

(0,1)

1.5

a.计算月对数收益率（略）

b.

c. 汇率对数收益率的经验特征

Appendix

1.1R语言程序源码

setwd("F:/Financial Econometrics/Homework Guide/TsayDat") dailyre<-read.table(file="d-3stock.txt") dailyre$V2=dailyre$V2*100 dailyre$V3=dailyre$V3*100 dailyre$V4=dailyre$V4*100 summary(dailyre) sd(dailyre) library(fBasics) skewness(dailyre)