主成分分析法matlab实现_实例演示(2)

② 计算特征值与特征向量

首先解特征方程 I R 0，通常用雅可比法（Jacobi）求出特征值

i(i 1,2, ,p)，并使其按大小顺序排列，即 , 0；然后分别求

12p

2

出对应于特征值 i的特征向量ei(i 1,2, ,p)。这里要求ei=1，即 eij 1，其

j 1p

中eij表示向量ei的第j个分量。

③ 计算主成分贡献率及累计贡献率 主成分zi的贡献率为

i

k 1

p

(i 1,2, ,p)

k

累计贡献率为

i

k 1k 1

p

k

(i 1,2, ,p)

k

一般取累计贡献率达85—95%的特征值 1, 2, , m所对应的第一、第二，…，第m（m≤p）个主成分。

④ 计算主成分载荷 其计算公式为

lij p(zi,xj) ieij(i,j 1,2, ,p)

（3）