Tobit模型估计方法与应用(二)(13)

距离中心城区的距离)、房屋的相对价格作为解释变量。Lee(1978)指出检验模型是否是联立方程的统计量是似然比率

Lee(1978)认为在一般情况下，受限因变量使用Heckman两步法在一般情况下可以得到一致估计量，在这个估计量的基础上，得到的两步法极大似然估计(2SML)值是渐进有效的。买方或者租房的问题不同于以往样本选择模型，因为要考虑模型是否存在联立性的问题。理论证明和实践结果都表明，2SML法在标准误以及解释波动方面的效果很好，经验结论与经济理论也很吻合。

Lee(1979)介绍了具有离散和连续内生变量的一般联立方程的统计模型，这种模型可以被看成是转换联立方程模型的新形式，建议使用一些简单的二阶段方法估计模型，并证明了这些估计值的一致性问题。

Lee(1979)的联立方程不同于Tobin(1958)、Heckman(1974)、Nelson(1976)的受限因变量模型，主要区别在于Lee(1979)的方程中考虑了选择方程中含有内生变量的情况。模型基本结构为：

该系统方程中的误差项序列相互独立，具有0均值和协方差矩阵∑。