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注：第一行数据为β系数估计值，第二行数据为α系数估计值。(*)表示在95%置信水平下，拒绝α=0（或β=1）的假设条件。
（三）运用VAR模型的检验结果
相对于简单的回归模型，VAR检验方法更为复杂一些，但它避免了回归模型中的误差序列相关问题；而相对于协整方法，VAR方法所检验的限制条件已经包含了前者所要检验的协整条件。因此，本文将使用该方法对银行间国债的中长期利率进行考察，以弥补回归
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